Сравнение ^IMXL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или SCHG.
Основные характеристики
| ^IMXL | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.77% | 22.70% |
| Дох-ть за 1 год | 31.65% | 37.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 20.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 16.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 16.96% |
| Макс. просадка | -48.36% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.62% | -3.89% |
Корреляция
Корреляция между ^IMXL и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMXL и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IMXL показывает доходность 21.77%, а SCHG немного выше – 22.70%. За последние 10 лет акции ^IMXL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IMXL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMXL и SCHG
Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMXL и SCHG
Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.