PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^IMXL с SCHG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.51

SCHG:

0.68

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.76

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.10

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

0.43

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

^IMXL:

1.48

SCHG:

2.07

Индекс Язвы

^IMXL:

5.97%

SCHG:

7.13%

Дневная вол-ть

^IMXL:

19.57%

SCHG:

25.37%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

^IMXL:

-5.06%

SCHG:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции ^IMXL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.84% соответственно.

^IMXL

С начала года

-1.21%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-0.95%

1 год

10.08%

3 года

14.30%

5 лет

14.34%

10 лет

11.53%

SCHG

С начала года

-1.01%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-0.61%

1 год

17.19%

3 года

21.07%

5 лет

18.23%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и SCHG

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и SCHG

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 4.42%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...